Сравнение PZRMX с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRMX и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRMX и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.43% | 16.18% | 12.47% | 5.95% | -5.42% | 13.22% | 8.92% | 10.42% | -4.05% | 7.96% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции PZRMX уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 7.24% против 9.38% соответственно.
PZRMX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 7.24%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRMX и HDV
PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
PZRMX vs. HDV — Ранг доходности на риск
PZRMX
HDV
Сравнение PZRMX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRMX | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.16 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.60 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.41 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 5.27 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRMX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.16 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.86 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PZRMX и HDV составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRMX и HDV
Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.27% | 2.35% | 9.84% | 0.00% | 13.86% | 11.20% | 0.54% | 2.56% | 11.15% | 6.06% | 0.16% | 2.73% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PZRMX и HDV
Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRMX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -37.04% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -9.78% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.57% | -15.42% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -37.04% | +18.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -3.84% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -3.09% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.69% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRMX и HDV
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) составляет 2.45%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRMX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.95% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 7.18% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 12.80% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 12.80% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 15.70% | -8.14% |