Сравнение PZRMX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRMX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRMX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.43% | 16.18% | 12.47% | 5.95% | -5.42% | 13.22% | 8.92% | 10.42% | -4.05% | 7.96% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции PZRMX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 5.04% соответственно.
PZRMX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 7.24%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRMX и BERIX
PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
PZRMX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
PZRMX
BERIX
Сравнение PZRMX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRMX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.57 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.30 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.77 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 17.74 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.57 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.07 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PZRMX и BERIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRMX и BERIX
Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.27% | 2.35% | 9.84% | 0.00% | 13.86% | 11.20% | 0.54% | 2.56% | 11.15% | 6.06% | 0.16% | 2.73% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PZRMX и BERIX
Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -20.34% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -2.95% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.57% | -15.73% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -20.34% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.79% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.60% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.79% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRMX и BERIX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.55% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 4.29% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 5.38% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 5.94% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 6.00% | +1.56% |