Сравнение PZRIX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.08% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и TIVFX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
PZRIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
PZRIX
TIVFX
Сравнение PZRIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 3.12 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 3.55 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.55 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 4.44 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 17.93 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 3.12 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и TIVFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и TIVFX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и TIVFX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -54.21% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -13.21% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -36.31% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -41.51% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -10.23% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -13.45% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.27% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и TIVFX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 7.93% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 14.06% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 19.68% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.21% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.40% | -0.38% |