PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.70% соответственно.

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с SCIEX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий PZRIX и TBGVX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

PZRIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.58

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

2.13

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.74

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

6.58

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.58

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между PZRIX и TBGVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и TBGVX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и TBGVX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-50.97%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.56%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-17.71%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

-31.18%

-12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-7.46%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.09%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.66%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и TBGVX

PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.70%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.39%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

12.36%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

11.03%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

12.64%

+4.38%