Сравнение PZRIX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 24.53% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и SIMYX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
PZRIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
PZRIX
SIMYX
Сравнение PZRIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.97 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.57 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.79 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 10.56 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.97 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и SIMYX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности SIMYX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и SIMYX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -32.14% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -8.55% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -25.06% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -5.81% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -6.14% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.26% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и SIMYX
PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.00% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 7.43% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 12.61% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 11.33% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 12.25% | +4.77% |