Сравнение PZRIX с BIGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Baron International Growth Fund (BIGFX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. BIGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и BIGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и BIGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
BIGFX Baron International Growth Fund | -1.11% | 20.80% | 4.11% | 7.33% | -27.47% | 9.63% | 30.52% | 29.06% | -17.88% | 36.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у BIGFX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции BIGFX по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.59% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
BIGFX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и BIGFX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIGFX в 1.20%.
Доходность на риск
PZRIX vs. BIGFX — Ранг доходности на риск
PZRIX
BIGFX
Сравнение PZRIX c BIGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Baron International Growth Fund (BIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | BIGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.05 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 1.51 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.41 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 4.68 | +9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | BIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.05 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и BIGFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и BIGFX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности BIGFX в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
BIGFX Baron International Growth Fund | 0.86% | 0.85% | 0.80% | 0.35% | 1.25% | 5.24% | 0.02% | 0.08% | 3.56% | 3.54% | 0.93% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и BIGFX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки BIGFX в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и BIGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | BIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -41.12% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.71% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -41.12% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -41.12% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -9.63% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.11% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.83% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и BIGFX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у Baron International Growth Fund (BIGFX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | BIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 8.57% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 12.29% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 17.93% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.86% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.10% | -0.08% |