PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с VMMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с VMMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и VMMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.56%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		0.57%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у VMMSX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции VMMSX по среднегодовой доходности: 11.43% против 8.74% соответственно.

PZIEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-11.82%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
33.26%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.19%
10 лет*
11.43%

VMMSX

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.19%
С начала года
0.57%
6 месяцев
5.25%
1 год
29.49%
3 года*
14.96%
5 лет*
4.13%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с DEMAXPZIEX с FEDTXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGXPZIEX с FEDDX
Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с AVEMVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE

Сравнение комиссий PZIEX и VMMSX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VMMSX в 0.84%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Доходность на риск

PZIEX vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXVMMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.64

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.16

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.97

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

7.99

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMMSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXVMMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.64

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.24

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.26

+0.31

Корреляция

Корреляция между PZIEX и VMMSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и VMMSX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VMMSX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.30%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и VMMSX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и VMMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXVMMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-39.28%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-13.46%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-37.39%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-38.82%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-13.46%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-13.53%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.32%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и VMMSX

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 7.69%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXVMMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

8.14%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.78%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

17.75%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

17.52%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

18.27%

-2.96%