PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с VMMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZIEX с VMMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) and VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, PZIEX returned 12.71%/yr vs 10.72%/yr for VMMSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZIEX charges 1.08%/yr vs 0.84%/yr for VMMSX.

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции VMMSX по среднегодовой доходности: 12.71% против 10.72% соответственно.

PZIEX

1 день
1.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
17.08%
6 месяцев
18.53%
1 год
44.08%
3 года*
22.80%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.71%

VMMSX

1 день
1.46%
1 месяц
5.99%
С начала года
20.95%
6 месяцев
22.99%
1 год
48.86%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZIEX и VMMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		17.08%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		20.95%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%

Correlation

The correlation between PZIEX and VMMSX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.75

The correlation between PZIEX and VMMSX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FIQGXPZIEX с PZVSXPZIEX с DEMAXPZIEX с PZVIXPZIEX с SIVLXPZIEX с FEDTXPZIEX с FEDIX
Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE

Доходность на риск

PZIEX vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXVMMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.96

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.76

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.55

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.66

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

14.53

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMMSX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXVMMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.96

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.39

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и VMMSX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и VMMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZIEXVMMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-39.28%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.46%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-18.37%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-37.39%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-38.82%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

0.00%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-13.41%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.38%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и VMMSX

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZIEXVMMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.08%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

13.89%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

16.63%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.78%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

18.38%

-3.01%

Сравнение комиссий PZIEX и VMMSX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VMMSX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и VMMSX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VMMSX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.10%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		1.92%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

PZIEX and VMMSX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMMSX has higher volatility (6.08%) compared to PZIEX (4.49%). In terms of maximum drawdown, PZIEX dropped -44.59% vs VMMSX's -39.28%.

PZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZIEX и VMMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор