Сравнение PZIEX с KF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и The Korea Fund Inc (KF).
PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. KF управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 29 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PZIEX и KF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZIEX и KF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.50% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
KF The Korea Fund Inc | 26.17% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PZIEX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 26.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZIEX имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции KF немного отстают с 11.32%.
PZIEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 11.42%
KF
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -16.48%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 50.66%
- 1 год
- 129.88%
- 3 года*
- 29.32%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZIEX и KF
PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.
Доходность на риск
PZIEX vs. KF — Ранг доходности на риск
PZIEX
KF
Сравнение PZIEX c KF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZIEX | KF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 3.90 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 4.07 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.60 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 5.21 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 22.23 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZIEX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 3.90 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.07 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между PZIEX и KF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZIEX и KF
Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности KF в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.60% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
KF The Korea Fund Inc | 0.95% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Просадки
Сравнение просадок PZIEX и KF
Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки KF в -94.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и KF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZIEX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -94.60% | +50.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -25.42% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -47.62% | +22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -52.91% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -59.40% | +46.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -60.91% | +51.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 5.96% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZIEX и KF
Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 7.68%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZIEX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 17.51% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 28.23% | -16.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 33.47% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 25.00% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 24.61% | -9.30% |