Сравнение PZIEX с KF
PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) and KF (The Korea Fund Inc) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, PZIEX returned 12.00%/yr vs 16.83%/yr for KF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZIEX charges 1.08%/yr vs 0.01%/yr for KF.
Доходность
Сравнение доходности PZIEX и KF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZIEX показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 97.85%. За последние 10 лет акции PZIEX уступали акциям KF по среднегодовой доходности: 12.00% против 16.83% соответственно.
PZIEX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.00%
KF
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 97.85%
- 6 месяцев
- 102.48%
- 1 год
- 171.23%
- 3 года*
- 47.38%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 16.83%
Сравнение доходности по годам PZIEX и KF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 8.41% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
KF The Korea Fund Inc | 97.85% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
Correlation
The correlation between PZIEX and KF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between PZIEX and KF has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZIEX vs. KF — Ранг доходности на риск
PZIEX
KF
Сравнение PZIEX c KF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZIEX | KF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.56 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 6.78 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 24.12 | -16.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZIEX и KF
Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и KF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZIEX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -85.25% | +40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -25.42% | +12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -28.04% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -47.62% | +23.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -52.91% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -10.23% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -37.85% | +28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 7.13% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZIEX и KF
Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 5.83%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 26.60%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZIEX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 26.60% | -20.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 42.62% | -28.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 45.97% | -30.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 29.24% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 26.82% | -11.48% |
Сравнение комиссий PZIEX и KF
PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZIEX и KF
Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности KF в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 0.61% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.43% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
PZIEX and KF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (26.60%) compared to PZIEX (5.83%). In terms of maximum drawdown, PZIEX dropped -44.59% vs KF's -85.25%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZIEX и KF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор