PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PZIEX с KF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZIEX с KF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) and KF (The Korea Fund Inc) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, PZIEX returned 11.32%/yr vs 13.87%/yr for KF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZIEX charges 1.08%/yr vs 0.01%/yr for KF.

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и KF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и The Korea Fund Inc (KF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 64.54%. За последние 10 лет акции PZIEX уступали акциям KF по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.87% соответственно.

PZIEX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.17%
6 месяцев
5.42%
С начала года
11.67%
1 год
28.30%
3 года*
17.71%
5 лет*
11.65%
10 лет*
11.32%

KF

1 день
-5.01%
1 месяц
-20.27%
6 месяцев
44.49%
С начала года
64.54%
1 год
121.68%
3 года*
37.50%
5 лет*
14.95%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZIEX и KF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		11.67%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
KF
The Korea Fund Inc		64.54%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-19.26%42.50%

Correlation

The correlation between PZIEX and KF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.56

Over the past year, the correlation between PZIEX and KF has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

The Korea Fund Inc

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FIQGXPZIEX с PZVSXPZIEX с PZVIXPZIEX с DEMAXPZIEX с SIVLXPZIEX с FEDTXPZIEX с FEDAX
Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с IIFKF с EADKF с IFNKF с FEDDXKF с PEAFXKF с FEDIX

Доходность на риск

PZIEX vs. KF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KF
Ранг доходности на риск KF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c KF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PZIEXKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.54

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.82

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.81

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

15.21

-9.19

PZIEX vs. KF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа KF равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и KF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и KF

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и KF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZIEXKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-85.25%

+40.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-25.42%

+12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-28.04%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-46.83%

+22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-52.91%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-25.35%

+18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-37.81%

+28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

8.03%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и KF

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 4.62%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZIEXKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

20.87%

-16.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

45.17%

-31.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

48.22%

-32.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

30.00%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

27.20%

-11.88%

Сравнение комиссий PZIEX и KF

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и KF

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности KF в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KF
The Korea Fund Inc		0.73%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.30%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Часто задаваемые вопросы

PZIEX and KF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KF has higher volatility (20.87%) compared to PZIEX (4.62%). In terms of maximum drawdown, PZIEX dropped -44.59% vs KF's -85.25%.

KF currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZIEX и KF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор