PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с FEMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции FEMKX по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.95% соответственно.

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FEDDXPZIEX с FIQGX
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с FEDDXFEMKX с VEMAXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Сравнение комиссий PZIEX и FEMKX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FEMKX в 0.88%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
FEMKX
Fidelity Emerging Markets

Доходность на риск

PZIEX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXFEMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.74

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.35

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.53

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

9.48

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.74

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.16

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.27

Корреляция

Корреляция между PZIEX и FEMKX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и FEMKX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FEMKX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и FEMKX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и FEMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-71.14%

+26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.00%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-40.88%

+15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-43.24%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-9.98%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-26.06%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.47%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и FEMKX

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 7.68%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

10.00%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

14.52%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

19.57%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

18.53%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

18.44%

-3.13%