PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 8.51% против 10.22% соответственно.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с JAAAXPZFVX с TOWFX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий PZFVX и TILVX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

PZFVX
John Hancock Classic Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PZFVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.01

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.46

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.30

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

6.11

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.01

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.62

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.18

Корреляция

Корреляция между PZFVX и TILVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и TILVX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и TILVX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-60.05%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-11.79%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-19.00%

-21.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-40.15%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-4.83%

-24.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-8.32%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.51%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и TILVX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.38%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

8.32%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

15.76%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

14.82%

+19.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

17.65%

+12.95%