PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с JHNBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.31%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.50%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у JHNBX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PZFVX превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 8.55% против 2.28% соответственно.

PZFVX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-1.41%
1 год
3.06%
3 года*
7.74%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.55%

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.85%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с JAAAXPZFVX с AUXFX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX

Сравнение комиссий PZFVX и JHNBX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии JHNBX в 0.76%.

PZFVX
John Hancock Classic Value Fund
JHNBX
John Hancock Bond Fund

Доходность на риск

PZFVX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXJHNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.85

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.20

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.26

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

3.83

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа JHNBX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.85

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.75

-0.47

Корреляция

Корреляция между PZFVX и JHNBX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и JHNBX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.21%, что больше доходности JHNBX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.21%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.95%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и JHNBX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и JHNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-24.74%

-47.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-3.25%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-20.13%

-20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-20.13%

-31.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.86%

-3.03%

-25.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-4.15%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

1.06%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и JHNBX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

1.65%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

2.64%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

4.45%

+16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

5.84%

+28.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

4.89%

+25.71%