Сравнение PZFVX с JFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).
PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PZFVX и JFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZFVX и JFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZFVX John Hancock Classic Value Fund | -5.68% | 12.09% | 4.48% | 18.69% | -7.11% | 28.27% | -2.70% | 24.79% | -16.94% | 15.87% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | -4.42% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.
PZFVX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.51%
JFIVX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZFVX и JFIVX
PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
PZFVX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск
PZFVX
JFIVX
Сравнение PZFVX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZFVX | JFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.08 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.51 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.24 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 5.70 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZFVX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.08 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PZFVX и JFIVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZFVX и JFIVX
Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности JFIVX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZFVX John Hancock Classic Value Fund | 38.36% | 36.18% | 52.58% | 6.33% | 19.26% | 0.58% | 1.29% | 4.56% | 2.43% | 0.95% | 1.78% | 1.41% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.67% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZFVX и JFIVX
Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и JFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZFVX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -33.81% | -38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -12.13% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -24.67% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.14% | -6.28% | -22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -4.69% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.70% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZFVX и JFIVX
John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZFVX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.34% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 9.54% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 16.42% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 16.55% | +17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 18.44% | +12.16% |