PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 8.51% против 12.18% соответственно.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с JAAAXPZFVX с TOWFX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий PZFVX и FGINX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

PZFVX
John Hancock Classic Value Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

PZFVX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.84

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.47

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.55

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

10.90

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.84

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.01

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.26

Корреляция

Корреляция между PZFVX и FGINX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и FGINX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и FGINX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-54.80%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-11.56%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-16.21%

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-37.37%

-14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-5.46%

-23.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-9.74%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.70%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и FGINX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.24%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

9.01%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

16.22%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

14.88%

+19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

17.04%

+13.56%