Сравнение PZFVX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PZFVX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZFVX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZFVX John Hancock Classic Value Fund | -5.68% | 12.09% | 4.48% | 18.69% | -7.11% | 28.27% | -2.70% | 24.79% | -16.94% | 16.47% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.35% соответственно.
PZFVX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.51%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZFVX и FBLEX
PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
PZFVX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
PZFVX
FBLEX
Сравнение PZFVX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZFVX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.00 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.44 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.39 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 6.40 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZFVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.00 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.76 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PZFVX и FBLEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZFVX и FBLEX
Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZFVX John Hancock Classic Value Fund | 38.36% | 36.18% | 52.58% | 6.33% | 19.26% | 0.58% | 1.29% | 4.56% | 2.43% | 0.95% | 1.78% | 1.41% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок PZFVX и FBLEX
Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZFVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -39.73% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -11.55% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -19.00% | -21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.82% | -39.73% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.14% | -4.93% | -24.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -3.86% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.51% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZFVX и FBLEX
John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZFVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.24% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 8.05% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 15.24% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 14.81% | +19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 17.40% | +13.20% |