PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.60% соответственно.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с JAAAXPZFVX с JCCIX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий PZFVX и AUXFX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

PZFVX
John Hancock Classic Value Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

PZFVX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.00

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.45

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.62

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

6.96

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.00

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.30

Корреляция

Корреляция между PZFVX и AUXFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и AUXFX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и AUXFX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-39.82%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-8.19%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-15.73%

-24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-33.69%

-18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-3.90%

-25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-4.44%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.90%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и AUXFX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.37%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

6.55%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

12.14%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

12.22%

+21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

15.20%

+15.40%