Сравнение PZA с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
PZA и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZA и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.39% | 1.81% | 0.81% | 0.98% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.
PZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.89%
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и CA
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.
Доходность на риск
PZA vs. CA — Ранг доходности на риск
PZA
CA
Сравнение PZA c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.09 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 3.10 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PZA и CA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и CA
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности CA в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.64% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и CA
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -5.24% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -3.67% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -1.88% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -1.30% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.29% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и CA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.27% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 1.77% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 4.38% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 4.09% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 4.09% | +2.98% |