Сравнение PYZ с JAGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX).
PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PYZ и JAGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYZ и JAGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 10.49% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -2.85% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PYZ показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у JAGLX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям JAGLX по среднегодовой доходности: 10.42% против 11.65% соответственно.
PYZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 42.43%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 10.42%
JAGLX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и JAGLX
PYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JAGLX в 0.92%.
Доходность на риск
PYZ vs. JAGLX — Ранг доходности на риск
PYZ
JAGLX
Сравнение PYZ c JAGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | JAGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.81 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.06 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 5.80 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | JAGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PYZ и JAGLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и JAGLX
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности JAGLX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.56% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.66% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и JAGLX
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки JAGLX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и JAGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYZ | JAGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -58.96% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -9.71% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -22.25% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -27.38% | -25.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -5.76% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -17.51% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 3.45% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и JAGLX
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYZ | JAGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 5.95% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 10.52% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 17.85% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 15.77% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 17.44% | +8.94% |