PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с JAGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYZ с JAGLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and JAGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T) are both funds - PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while JAGLX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Janus Henderson. PYZ is passively managed, while JAGLX is actively managed. Over the past 10 years, PYZ returned 10.27%/yr vs 10.94%/yr for JAGLX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYZ charges 0.60%/yr vs 0.92%/yr for JAGLX.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и JAGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у JAGLX с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям JAGLX по среднегодовой доходности: 10.27% против 10.94% соответственно.

PYZ

1 день
-0.54%
1 месяц
1.05%
С начала года
19.31%
6 месяцев
22.21%
1 год
44.91%
3 года*
18.92%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.27%

JAGLX

1 день
1.14%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.80%
1 год
26.04%
3 года*
11.36%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYZ и JAGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		19.31%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		-2.55%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%

Correlation

The correlation between PYZ and JAGLX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.58

Over the past year, the correlation between PYZ and JAGLX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с FXZ
Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JNGLXJAGLX с IHEJAGLX с IHFJAGLX с JFNAXJAGLX с FSGGXJAGLX с IBB

Доходность на риск

PYZ vs. JAGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c JAGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZJAGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.78

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.60

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.73

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

8.66

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. JAGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGLX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и JAGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZJAGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PYZ и JAGLX

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки JAGLX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и JAGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYZJAGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-58.96%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-9.71%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-17.41%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-22.25%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-27.38%

-25.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-5.47%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-17.43%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.05%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и JAGLX

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYZJAGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.81%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

10.89%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

14.86%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

15.92%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

17.41%

+9.02%

Сравнение комиссий PYZ и JAGLX

PYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JAGLX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и JAGLX

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JAGLX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.65%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.52%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Часто задаваемые вопросы

PYZ and JAGLX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYZ has higher volatility (7.44%) compared to JAGLX (4.81%). In terms of maximum drawdown, PYZ dropped -65.15% vs JAGLX's -58.96%.

JAGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYZ и JAGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор