Сравнение PYSGX с STBFX
PYSGX (Payden Strategic Income Fund) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PYSGX charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for STBFX.
Доходность
Сравнение доходности PYSGX и STBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PYSGX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 3.28%
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYSGX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | 0.98% | 6.85% | 5.46% | 7.42% | -6.61% | 1.72% | 6.20% | 8.33% | -0.52% | 4.24% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Correlation
The correlation between PYSGX and STBFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between PYSGX and STBFX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYSGX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
PYSGX
STBFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PYSGX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYSGX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYSGX и STBFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYSGX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYSGX и STBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYSGX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.85% | — | — |
Сравнение комиссий PYSGX и STBFX
PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYSGX и STBFX
Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности STBFX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | 4.82% | 5.15% | 5.22% | 4.42% | 3.76% | 3.38% | 2.90% | 3.25% | 3.27% | 2.75% | 2.70% | 2.30% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.34% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
PYSGX and STBFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PYSGX и STBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор