Сравнение PYSGX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PYSGX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYSGX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | -0.29% | 6.85% | 5.46% | 7.42% | -6.61% | 1.72% | 6.20% | 8.33% | -0.52% | 4.24% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции PYSGX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 3.39% против 1.74% соответственно.
PYSGX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.39%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYSGX и STBFX
PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
PYSGX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
PYSGX
STBFX
Сравнение PYSGX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYSGX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.93 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.08 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.49 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 6.79 | -4.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 17.29 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYSGX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.93 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.72 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PYSGX и STBFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYSGX и STBFX
Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | 4.91% | 5.15% | 5.22% | 4.42% | 3.76% | 3.38% | 2.90% | 3.25% | 3.27% | 2.75% | 2.70% | 2.30% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок PYSGX и STBFX
Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYSGX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -6.79% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -0.60% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.97% | -6.68% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.70% | -6.79% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.41% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.62% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.24% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYSGX и STBFX
Payden Strategic Income Fund (PYSGX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYSGX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.77% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.43% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 2.13% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.25% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 2.00% | +0.83% |