Сравнение PYSGX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PYSGX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYSGX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | -0.29% | 6.85% | 5.46% | 7.42% | -6.61% | 1.72% | 6.20% | 8.33% | 0.38% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
PYSGX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.39%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYSGX и GPICX
PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
PYSGX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
PYSGX
GPICX
Сравнение PYSGX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYSGX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.51 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.71 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.94 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 5.53 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 32.23 | -24.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYSGX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.51 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 2.12 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.75 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PYSGX и GPICX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYSGX и GPICX
Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | 4.91% | 5.15% | 5.22% | 4.42% | 3.76% | 3.38% | 2.90% | 3.25% | 3.27% | 2.75% | 2.70% | 2.30% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYSGX и GPICX
Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYSGX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -3.10% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -0.52% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.97% | -2.79% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.04% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.57% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.09% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYSGX и GPICX
Payden Strategic Income Fund (PYSGX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYSGX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.37% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.56% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 1.14% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 1.10% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.07% | +1.76% |