PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYSGX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYSGX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PYSGX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYSGX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		-0.29%6.85%5.46%7.42%-6.61%1.72%6.20%8.33%-0.52%4.24%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PYSGX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 3.39% против 2.44% соответственно.

PYSGX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.39%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Strategic Income Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с PYSGX:
PYSGX с QQQPYSGX с VEUPYSGX с DBLSXPYSGX с DFAIXPYSGX с DHEIXPYSGX с DLDFXPYSGX с SWSBX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий PYSGX и DFCFX

PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

PYSGX
Payden Strategic Income Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

PYSGX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYSGX
Ранг доходности на риск PYSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYSGX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYSGXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.59

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.98

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

3.80

-2.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.07

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

5.56

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYSGX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYSGX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYSGX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYSGXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.59

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.78

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.34

-0.13

Корреляция

Корреляция между PYSGX и DFCFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYSGX и DFCFX

Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		4.91%5.15%5.22%4.42%3.76%3.38%2.90%3.25%3.27%2.75%2.70%2.30%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок PYSGX и DFCFX

Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYSGXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.70%

-4.27%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-1.03%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.97%

-4.27%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.70%

-4.27%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-0.26%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.38%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PYSGX и DFCFX

Payden Strategic Income Fund (PYSGX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYSGXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.15%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

0.42%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

1.21%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

4.39%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

3.13%

-0.30%