Сравнение PYPY с SPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).
PYPY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPY и SPIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPY и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 16.37% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -4.41% | 14.14% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -4.41%.
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPY и SPIN
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Доходность на риск
PYPY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
PYPY
SPIN
Сравнение PYPY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.88 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.36 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.33 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 5.55 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.88 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.66 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между PYPY и SPIN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и SPIN
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности SPIN в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.20% | 2.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и SPIN
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и SPIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -16.85% | -36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -10.88% | -36.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.84% | -6.56% | -41.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -2.34% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 2.60% | +18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и SPIN
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 5.08% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | 9.08% | +21.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.97% | 16.36% | +19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 14.89% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 14.89% | +16.57% |