Сравнение PYPG с UVXY
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - PYPG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). PYPG is actively managed, while UVXY is passively managed. Over the past year, PYPG returned -74.35% vs -74.10% for UVXY. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.07%.
PYPG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -59.26%
- 1 год
- -74.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам PYPG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -54.04% | -16.47% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -81.94% |
Correlation
The correlation between PYPG and UVXY is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
PYPG
UVXY
Сравнение PYPG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPG | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.97 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.33 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.68 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PYPG и UVXY
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -100.00% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -76.19% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.03% | -100.00% | +22.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.13% | -98.55% | +60.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.39% | 55.83% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и UVXY
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеют волатильность 12.24% и 12.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 12.26% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.29% | 62.79% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.89% | 84.51% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.39% | 103.82% | -25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.39% | 113.81% | -35.42% |
Сравнение комиссий PYPG и UVXY
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и UVXY
Ни PYPG, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PYPG and UVXY have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (12.26%) compared to PYPG (12.24%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, UVXY leads with -74.10% vs -74.35% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UVXY has performed better with a -74.10% return vs -74.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
PYPG and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PYPG is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.95% for UVXY.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор