Сравнение PYPG с UVXY
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - PYPG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). PYPG is actively managed, while UVXY is passively managed. Over the past year, PYPG returned -57.41% vs -70.71% for UVXY. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -23.77%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -29.20%.
PYPG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 73.22%
- 6 месяцев
- -19.05%
- С начала года
- -23.77%
- 1 год
- -57.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -29.20%
- 1 год
- -70.71%
- 3 года*
- -60.83%
- 5 лет*
- -67.79%
- 10 лет*
- -71.80%
Сравнение доходности по годам PYPG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.77% | -20.19% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -29.20% | -76.73% |
Correlation
The correlation between PYPG and UVXY is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
PYPG
UVXY
Сравнение PYPG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPG | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.96 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.43 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPG и UVXY
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -100.00% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -73.88% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.90% | -100.00% | +38.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -98.76% | +57.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.44% | 49.63% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и UVXY
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеет более высокую волатильность в 34.49% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 19.34%. Это указывает на то, что PYPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.49% | 19.34% | +15.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.02% | 67.22% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.36% | 85.95% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.15% | 103.85% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.15% | 112.04% | -28.89% |
Сравнение комиссий PYPG и UVXY
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и UVXY
Ни PYPG, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PYPG and UVXY have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (34.49%) compared to UVXY (19.34%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, PYPG leads with -57.41% vs -70.71% for UVXY. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 19.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PYPG has performed better with a -57.41% return vs -70.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
PYPG and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PYPG is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.95% for UVXY.
PYPG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор