Сравнение PYPG с UVXY
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - PYPG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). PYPG is actively managed, while UVXY is passively managed. Over the past year, PYPG returned -74.90% vs -71.73% for UVXY. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -55.55%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -24.94%.
PYPG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -58.04%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам PYPG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -55.55% | -20.19% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -76.73% |
Correlation
The correlation between PYPG and UVXY is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
PYPG
UVXY
Сравнение PYPG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPG | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.83 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.99 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.43 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPG и UVXY
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -100.00% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -72.74% | -6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.79% | -100.00% | +22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -98.75% | +58.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.62% | 50.54% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и UVXY
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) составляет 18.34%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что PYPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 25.55% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.28% | 66.08% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.40% | 84.93% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.64% | 103.95% | -26.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.64% | 112.35% | -34.71% |
Сравнение комиссий PYPG и UVXY
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и UVXY
Ни PYPG, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PYPG and UVXY have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to PYPG (18.34%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, UVXY leads with -71.73% vs -74.90% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 18.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UVXY has performed better with a -71.73% return vs -74.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
PYPG and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PYPG is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.95% for UVXY.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор