Сравнение PYPG с FAAR
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PYPG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PYPG returned -56.05% vs 23.68% for FAAR. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -23.41%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.56%.
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам PYPG и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -20.19% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 16.56% | 7.96% |
Correlation
The correlation between PYPG and FAAR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. FAAR — Ранг доходности на риск
PYPG
FAAR
Сравнение PYPG c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPG | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.66 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 8.62 | -9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPG и FAAR
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -18.03% | -61.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -8.94% | -70.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.72% | -8.32% | -53.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.31% | -7.83% | -33.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.30% | 2.76% | +53.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и FAAR
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеет более высокую волатильность в 34.53% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что PYPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.53% | 2.92% | +31.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.11% | 9.70% | +67.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.35% | 12.90% | +72.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.28% | 11.93% | +71.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.28% | 11.55% | +71.73% |
Сравнение комиссий PYPG и FAAR
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и FAAR
PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.82% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPG and FAAR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (34.53%) compared to FAAR (2.92%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, FAAR leads with 23.68% vs -56.05% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 23.68% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 0.00% for PYPG.
PYPG is categorized as Leveraged Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор