Сравнение PYPG с DIG
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. PYPG is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, PYPG returned -74.35% vs 98.04% for DIG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.82%.
PYPG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -59.26%
- 1 год
- -74.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 66.82%
- 6 месяцев
- 58.48%
- 1 год
- 98.04%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 28.36%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам PYPG и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -54.04% | -16.47% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 66.82% | 23.66% |
Correlation
The correlation between PYPG and DIG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. DIG — Ранг доходности на риск
PYPG
DIG
Сравнение PYPG c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPG | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.23 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 11.54 | -13.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 2.43 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.00 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок PYPG и DIG
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -97.04% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -23.29% | -56.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.03% | -51.13% | -25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.13% | -64.36% | +26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.39% | 8.52% | +41.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и DIG
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) составляет 12.24%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что PYPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 16.57% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.29% | 33.00% | +35.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.89% | 40.83% | +37.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.39% | 51.59% | +26.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.39% | 57.80% | +20.59% |
Сравнение комиссий PYPG и DIG
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и DIG
PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.49% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPG and DIG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (16.57%) compared to PYPG (12.24%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs DIG's -97.04%.
On 1-year performance, DIG leads with 98.04% vs -74.35% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 98.04% return vs -74.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор