Сравнение PYPG с DIG
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. PYPG is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, PYPG returned -74.90% vs 57.19% for DIG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -55.55%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 42.29%.
PYPG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -58.04%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- 42.29%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 24.19%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам PYPG и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -55.55% | -20.19% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 42.29% | 2.00% |
Correlation
The correlation between PYPG and DIG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. DIG — Ранг доходности на риск
PYPG
DIG
Сравнение PYPG c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPG | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.04 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.75 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPG и DIG
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -97.04% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -28.23% | -51.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.79% | -58.32% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -64.33% | +24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.62% | 9.97% | +43.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и DIG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что PYPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 13.71% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.28% | 33.85% | +35.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.40% | 41.53% | +35.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.64% | 51.55% | +26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.64% | 57.82% | +19.82% |
Сравнение комиссий PYPG и DIG
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и DIG
PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.74% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPG and DIG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (18.34%) compared to DIG (13.71%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs DIG's -97.04%.
On 1-year performance, DIG leads with 57.19% vs -74.90% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 57.19% return vs -74.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор