Сравнение PYPG с DBC
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - PYPG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. PYPG is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, PYPG returned -56.05% vs 31.86% for DBC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -23.41%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам PYPG и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -20.19% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 6.31% |
Correlation
The correlation between PYPG and DBC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. DBC — Ранг доходности на риск
PYPG
DBC
Сравнение PYPG c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPG | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.94 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 6.62 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPG и DBC
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -76.36% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -16.54% | -62.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.72% | -26.37% | -35.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.31% | -46.12% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.30% | 4.82% | +51.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и DBC
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеет более высокую волатильность в 34.53% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что PYPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.53% | 6.03% | +28.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.11% | 16.71% | +60.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.35% | 18.85% | +66.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.28% | 19.29% | +63.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.28% | 17.80% | +65.48% |
Сравнение комиссий PYPG и DBC
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и DBC
PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPG and DBC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (34.53%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs DBC's -76.36%.
On 1-year performance, DBC leads with 31.86% vs -56.05% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBC has performed better with a 31.86% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for PYPG.
PYPG is categorized as Leveraged Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор