Сравнение PYLD с PIT
PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 3 years, PYLD returned 8.06%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
PYLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYLD и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.41% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -0.11% |
Correlation
The correlation between PYLD and PIT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between PYLD and PIT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. PIT — Ранг доходности на риск
PYLD
PIT
Сравнение PYLD c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYLD | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.62 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 10.88 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYLD и PIT
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -15.19% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -15.19% | +11.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -15.19% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -15.19% | +14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -4.08% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 3.66% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и PIT
Текущая волатильность для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.07%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.72% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 19.40% | -16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 21.66% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 17.50% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 17.50% | -13.51% |
Сравнение комиссий PYLD и PIT
И PYLD, и PIT имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и PIT
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.27% | 6.21% | 6.40% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and PIT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (4.72%) compared to PYLD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 8.06% for PYLD. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYLD and PIT have the same expense ratio: 0.55% per year.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 6.27% for PYLD.
PYLD is categorized as Multisector Bonds, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: PIMCO and VanEck.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор