Сравнение PYLD с FLGV
PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, PYLD returned 7.84%/yr vs 2.92%/yr for FLGV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for FLGV.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и FLGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у FLGV с доходностью 0.07%.
PYLD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLGV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYLD и FLGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.48% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 0.07% | 6.22% | 0.62% | 1.83% |
Correlation
The correlation between PYLD and FLGV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between PYLD and FLGV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. FLGV — Ранг доходности на риск
PYLD
FLGV
Сравнение PYLD c FLGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYLD | FLGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.20 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 3.15 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYLD и FLGV
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки FLGV в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и FLGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -17.63% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.82% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.50% | -5.23% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -5.53% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -8.66% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.08% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и FLGV
Текущая волатильность для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 0.98%, в то время как у Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.15% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.71% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 3.69% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 5.44% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 5.13% | -1.16% |
Сравнение комиссий PYLD и FLGV
PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLGV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и FLGV
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности FLGV в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 4.20% | 4.07% | 4.13% | 3.46% | 2.21% | 1.92% | 0.97% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.33% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and FLGV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLGV has higher volatility (1.15%) compared to PYLD (0.98%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs FLGV's -17.63%.
On 3-year performance, PYLD leads with 7.84% vs 2.92% for FLGV. On fees, FLGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PYLD has performed better with a 7.84% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 4.20% for FLGV.
PYLD is categorized as Multisector Bonds, while FLGV is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.09% for FLGV.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и FLGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор