PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYHRX с PYVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYHRX с PYVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX).

PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и PYVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYHRX и PYVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYHRX
Payden High Income Fund		0.06%8.73%8.13%14.73%-9.76%6.62%7.38%16.75%-2.85%6.54%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		0.70%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у PYVLX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PYHRX уступали акциям PYVLX по среднегодовой доходности: 6.16% против 9.09% соответственно.

PYHRX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.79%
1 год
7.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.16%

PYVLX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.69%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden High Income Fund

Payden Equity Income Fund

Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с VOOPYHRX с FAGIXPYHRX с FDGFXPYHRX с FLRNPYHRX с RCTIX
Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYARXPYVLX с FBLEXPYVLX с TOWFXPYVLX с ACTIXPYVLX с PYFRXPYVLX с VALAX

Сравнение комиссий PYHRX и PYVLX

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PYVLX в 0.73%.

PYVLX
Payden Equity Income Fund
PYHRX
Payden High Income Fund

Доходность на риск

PYHRX vs. PYVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYHRX c PYVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYHRXPYVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.01

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.43

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.22

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.41

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

6.58

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYHRX vs. PYVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PYVLX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и PYVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYHRXPYVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.01

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между PYHRX и PYVLX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и PYVLX

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности PYVLX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYHRX
Payden High Income Fund		6.55%6.81%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.48%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и PYVLX

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что меньше максимальной просадки PYVLX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и PYVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYHRXPYVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-60.67%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.27%

-10.42%

-39.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

-25.96%

-24.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-33.24%

-17.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-4.16%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-10.52%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.23%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и PYVLX

Текущая волатильность для Payden High Income Fund (PYHRX) составляет 1.43%, в то время как у Payden Equity Income Fund (PYVLX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYHRXPYVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

3.91%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

7.38%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.65%

13.71%

+99.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

16.55%

+34.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

16.50%

+19.78%