PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYHRX с PYCBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYHRX с PYCBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYHRX (Payden High Income Fund) and PYCBX (Payden Core Bond Fund) are both mutual funds - PYHRX is a High Yield Bonds fund managed by Paydenfunds, while PYCBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYHRX returned 6.13%/yr vs 2.07%/yr for PYCBX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PYHRX charges 0.60%/yr vs 0.53%/yr for PYCBX.

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и PYCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и Payden Core Bond Fund (PYCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у PYCBX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции PYHRX превзошли акции PYCBX по среднегодовой доходности: 6.13% против 2.07% соответственно.

PYHRX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.94%
1 год
8.60%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.13%

PYCBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.31%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYHRX и PYCBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYHRX
Payden High Income Fund		2.20%8.73%8.13%14.73%-9.76%6.62%7.38%16.75%-2.85%6.54%
PYCBX
Payden Core Bond Fund		0.17%7.69%2.55%6.57%-13.55%-1.00%6.93%9.27%-1.26%5.25%

Correlation

The correlation between PYHRX and PYCBX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.20

Over the past year, PYHRX and PYCBX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden High Income Fund

Payden Core Bond Fund

Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с FLRNPYHRX с FDGFXPYHRX с XHYHPYHRX с FUAMXPYHRX с FAGIX
Часто сравнивают с PYCBX:
PYCBX с PYACXPYCBX с PYGFXPYCBX с PYARXPYCBX с PKBIXPYCBX с PYSGXPYCBX с PYGSXPYCBX с PGSIX

Доходность на риск

PYHRX vs. PYCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PYCBX
Ранг доходности на риск PYCBX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCBX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYHRX c PYCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Payden Core Bond Fund (PYCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYHRXPYCBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
1.56

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.67
2.32

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.28

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

1.99

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.69

5.86

+17.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYHRX vs. PYCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа PYCBX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и PYCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYHRXPYCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

1.56

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.95

-0.69

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и PYCBX

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки PYCBX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и PYCBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYHRXPYCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-18.59%

-32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.97%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.79%

-6.23%

-44.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

-18.59%

-32.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-18.59%

-32.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.70%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.41%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.01%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и PYCBX

Текущая волатильность для Payden High Income Fund (PYHRX) составляет 0.75%, в то время как у Payden Core Bond Fund (PYCBX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYHRXPYCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.31%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.76%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

3.79%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.06%

5.73%

+45.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

4.70%

+31.58%

Сравнение комиссий PYHRX и PYCBX

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PYCBX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и PYCBX

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности PYCBX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCBX
Payden Core Bond Fund		4.58%4.78%4.63%3.76%3.21%2.39%3.96%3.04%3.27%3.13%3.85%2.84%
PYHRX
Payden High Income Fund		6.43%6.81%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%

Часто задаваемые вопросы

PYHRX and PYCBX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYCBX has higher volatility (1.31%) compared to PYHRX (0.75%). In terms of maximum drawdown, PYHRX dropped -50.79% vs PYCBX's -18.59%.

PYHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYHRX и PYCBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор