Сравнение PYGSX с LSGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX).
PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGSX и LSGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGSX и LSGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | -1.29% | 8.52% | -2.46% | 5.48% | -17.18% | -4.94% | 13.49% | 7.52% | -2.49% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у LSGBX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции PYGSX превзошли акции LSGBX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.00% соответственно.
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
LSGBX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGSX и LSGBX
PYGSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии LSGBX в 0.69%.
Доходность на риск
PYGSX vs. LSGBX — Ранг доходности на риск
PYGSX
LSGBX
Сравнение PYGSX c LSGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGSX | LSGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.81 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 1.20 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.14 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.52 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 5.32 | +11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGSX | LSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.81 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | -0.31 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 0.18 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.78 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между PYGSX и LSGBX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGSX и LSGBX
Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности LSGBX в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYGSX и LSGBX
Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и LSGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGSX | LSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -26.86% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -4.05% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.38% | -25.41% | +20.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -26.86% | +19.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -13.48% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -4.76% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.16% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGSX и LSGBX
Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.68%, в то время как у Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGSX | LSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.97% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 3.72% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 6.26% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 6.59% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 5.80% | -4.06% |