Сравнение PYGSX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGSX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGSX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции PYGSX превзошли акции DFSHX по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.02% соответственно.
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGSX и DFSHX
PYGSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
PYGSX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
PYGSX
DFSHX
Сравнение PYGSX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGSX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 3.20 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 4.76 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.01 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.89 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 14.20 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGSX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 3.20 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.53 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 0.76 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.46 | +1.63 |
Корреляция
Корреляция между PYGSX и DFSHX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGSX и DFSHX
Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PYGSX и DFSHX
Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGSX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -9.58% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -1.28% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.38% | -9.58% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -9.58% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.07% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -2.32% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.26% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGSX и DFSHX
Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) имеют волатильность 0.68% и 0.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGSX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.69% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.94% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 1.17% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 3.34% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 2.66% | -0.92% |