PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYEQX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYEQX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

PYEQX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PYEQX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYEQX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		3.71%11.46%11.46%7.54%-7.92%25.56%0.09%25.76%-8.70%0.31%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, PYEQX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

PYEQX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.10%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.02%
1 год
13.54%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.23%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Equity Income Y

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PYEQX:
PYEQX с VTVPYEQX с PIGFXPYEQX с GLOSXPYEQX с PMAIXPYEQX с ACTIXPYEQX с AVERXPYEQX с ACIIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий PYEQX и SWLVX

PYEQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

PYEQX
Pioneer Equity Income Y
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PYEQX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYEQX
Ранг доходности на риск PYEQX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYEQX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYEQX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYEQX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYEQX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYEQX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYEQX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYEQXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.01

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

6.76

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYEQX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYEQX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYEQX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYEQXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.08

Корреляция

Корреляция между PYEQX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYEQX и SWLVX

Дивидендная доходность PYEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		8.55%8.95%39.97%17.70%12.73%9.44%1.77%4.15%7.99%5.46%13.20%10.34%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYEQX и SWLVX

Максимальная просадка PYEQX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYEQX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYEQXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-38.34%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.82%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-19.05%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.82%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-4.93%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.51%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PYEQX и SWLVX

Текущая волатильность для Pioneer Equity Income Y (PYEQX) составляет 3.53%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PYEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYEQXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.47%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.30%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

15.74%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

14.85%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.67%

-1.50%