PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYEQX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYEQX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Vanguard Value ETF (VTV).

PYEQX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PYEQX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYEQX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		3.71%11.46%11.46%7.54%-7.92%25.56%0.09%25.76%-8.70%15.27%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYEQX показывает доходность 3.71%, а VTV немного ниже – 3.54%. За последние 10 лет акции PYEQX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.83% соответственно.

PYEQX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.10%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.02%
1 год
13.54%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.23%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Equity Income Y

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с PYEQX:
PYEQX с PIGFXPYEQX с GLOSXPYEQX с PMAIXPYEQX с ACTIXPYEQX с AVERXPYEQX с ACIIXPYEQX с PIODX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий PYEQX и VTV

PYEQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

PYEQX
Pioneer Equity Income Y
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

PYEQX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYEQX
Ранг доходности на риск PYEQX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYEQX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYEQX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYEQX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYEQX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYEQX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYEQX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYEQXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.12

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.61

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

6.48

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYEQX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYEQX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYEQX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYEQXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.12

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между PYEQX и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYEQX и VTV

Дивидендная доходность PYEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		8.55%8.95%39.97%17.70%12.73%9.44%1.77%4.15%7.99%5.46%13.20%10.34%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок PYEQX и VTV

Максимальная просадка PYEQX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYEQX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

PYEQXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-59.27%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.32%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-17.04%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-36.78%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.58%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-7.92%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.51%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PYEQX и VTV

Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.53% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYEQXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.65%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

7.71%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

14.89%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

13.88%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.67%

+0.50%