Сравнение PYELX с VEMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).
PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PYELX и VEMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYELX и VEMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | -3.00% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.91% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | -1.40% | 14.32% | 7.38% | 13.66% | -13.18% | -1.53% | 14.99% | 17.72% | -0.89% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью -1.40%.
PYELX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.42%
VEMBX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYELX и VEMBX
PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.
Доходность на риск
PYELX vs. VEMBX — Ранг доходности на риск
PYELX
VEMBX
Сравнение PYELX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYELX | VEMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.96 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.83 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.41 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.33 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 10.49 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYELX | VEMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.96 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.65 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.02 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между PYELX и VEMBX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYELX и VEMBX
Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности VEMBX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.49% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 5.66% | 6.20% | 6.86% | 7.06% | 5.43% | 5.00% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYELX и VEMBX
Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и VEMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYELX | VEMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -24.36% | -32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.21% | -4.16% | -46.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.98% | -24.36% | -27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -3.30% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -3.93% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.95% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYELX и VEMBX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYELX | VEMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.13% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 2.90% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.80% | 5.07% | +106.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.59% | 6.29% | +44.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 6.37% | +30.00% |