PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYELX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYELX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PYELX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYELX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%12.45%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий PYELX и VEGBX

PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PYELX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYELX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYELXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.03

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.91

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.42

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.40

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

10.58

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYELX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYELX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYELX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYELXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.03

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.03

-1.00

Корреляция

Корреляция между PYELX и VEGBX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYELX и VEGBX

Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYELX и VEGBX

Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYELXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-24.27%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-4.13%

-46.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.98%

-24.27%

-27.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-3.35%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-3.90%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.95%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PYELX и VEGBX

Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYELXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.10%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

2.87%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

4.98%

+106.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

6.27%

+44.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

6.37%

+30.00%