PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYELX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYELX с EDF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PYELX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYELX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-2.09%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, PYELX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции PYELX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 2.52% против 5.07% соответственно.

PYELX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
12.77%
3 года*
6.61%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.52%

EDF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.82%
С начала года
2.58%
6 месяцев
5.11%
1 год
14.69%
3 года*
15.51%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий PYELX и EDF

PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PYELX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYELX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYELXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.81

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.17

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.03

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

4.50

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYELX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYELX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа EDF равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYELX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYELXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.81

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.10

-0.07

Корреляция

Корреляция между PYELX и EDF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYELX и EDF

Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.42%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок PYELX и EDF

Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

PYELXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-64.23%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-12.59%

-37.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.98%

-53.09%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.62%

-64.23%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-15.87%

+10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-21.61%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.19%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PYELX и EDF

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) составляет 3.21%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что PYELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYELXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

6.38%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

10.45%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

18.10%

+93.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.60%

25.87%

+24.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.36%

30.66%

+5.70%