Сравнение PYELX с EDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).
PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PYELX и EDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYELX и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | -3.00% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.38% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у EDD с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции PYELX уступали акциям EDD по среднегодовой доходности: 2.42% против 4.57% соответственно.
PYELX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.42%
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYELX и EDD
PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.
Доходность на риск
PYELX vs. EDD — Ранг доходности на риск
PYELX
EDD
Сравнение PYELX c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYELX | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.13 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.57 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.21 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.16 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 4.92 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYELX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.13 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.37 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.10 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PYELX и EDD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYELX и EDD
Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности EDD в 9.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.49% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
Просадки
Сравнение просадок PYELX и EDD
Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и EDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYELX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -59.38% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.21% | -17.67% | -32.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.98% | -32.04% | -19.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.62% | -42.70% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -14.33% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -24.38% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.15% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYELX и EDD
Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) составляет 3.36%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что PYELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYELX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 7.68% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 11.64% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.80% | 16.92% | +94.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.59% | 15.09% | +35.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 17.65% | +18.72% |