Сравнение PY с SMRI
PY (Principal Value ETF) and SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PY returned 16.72% vs 41.23% for SMRI. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. PY charges 0.15%/yr vs 0.71%/yr for SMRI.
Доходность
Сравнение доходности PY и SMRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у SMRI с доходностью 24.60%.
PY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 11.10%
SMRI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.81%
- 6 месяцев
- 25.83%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $870.84K | $756.38K | $818.02K | |
| $807.99K | $493.06K | $378.49K |
Сравнение доходности по годам PY и SMRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 10.62% | 7.74% | 16.79% | 8.86% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 24.60% | 17.41% | 19.16% | 5.27% |
Correlation
The correlation between PY and SMRI is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between PY and SMRI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PY vs. SMRI — Ранг доходности на риск
PY
SMRI
Сравнение PY c SMRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PY | SMRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 6.09 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 17.88 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PY и SMRI
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки SMRI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и SMRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PY | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -18.45% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -6.80% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.15% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -2.71% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.31% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и SMRI
Principal Value ETF (PY) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) имеют волатильность 3.52% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PY | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.41% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 11.49% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 14.80% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.82% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 15.82% | +4.27% |
Сравнение комиссий PY и SMRI
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMRI в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и SMRI
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SMRI в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 1.87% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 0.84% | 1.32% | 0.98% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PY and SMRI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PY has higher volatility (3.52%) compared to SMRI (3.41%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs SMRI's -18.45%.
On 1-year performance, SMRI leads with 41.23% vs 16.72% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMRI has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMRI has performed better with a 41.23% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
PY has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.84% for SMRI.
They also come from different issuers: Principal and Bushido. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.71% for SMRI.
SMRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PY и SMRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор