PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXTIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXTIX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Al Frank Fund (VALAX).

PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXTIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		4.27%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции VALAX по среднегодовой доходности: 13.09% против 12.38% соответственно.

PXTIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.53%
С начала года
4.27%
6 месяцев
8.55%
1 год
24.31%
3 года*
19.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
13.09%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с JEPIPXTIX с SPYPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с ARGFXPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий PXTIX и VALAX

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund

Доходность на риск

PXTIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.23

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.13

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

9.00

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXTIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между PXTIX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и VALAX

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		5.67%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и VALAX

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXTIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-61.26%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-13.03%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-25.81%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-38.22%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-8.56%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-10.83%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.08%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и VALAX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 3.81%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXTIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.61%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.48%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

18.57%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.70%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

19.29%

+0.06%