PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXTIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXTIX с PCN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXTIX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		4.27%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.21%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 13.09% против 8.27% соответственно.

PXTIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.53%
С начала года
4.27%
6 месяцев
8.55%
1 год
24.31%
3 года*
19.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
13.09%

PCN

1 день
3.48%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-6.22%
1 год
-3.05%
3 года*
8.96%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с JEPIPXTIX с SPYPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с ARGFXPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PXTIX и PCN

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund

Доходность на риск

PXTIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTIXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

-0.20

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

-0.15

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.20

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

-0.66

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXTIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTIXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.20

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.14

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между PXTIX и PCN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и PCN

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности PCN в 11.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		5.67%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.34%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и PCN

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, примерно равная максимальной просадке PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PXTIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-61.12%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-13.78%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-33.39%

+10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-50.27%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-6.71%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-7.22%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.32%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 3.81%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXTIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.81%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.64%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

15.69%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.55%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

21.97%

-2.62%