Сравнение PXTIX с HDCTX

С начала года, PXTIX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 13.30% против 4.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PXTIX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и HDCTX.

PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.