PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXTIX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXTIX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXTIX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		6.18%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%18.46%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

PXTIX

1 день
1.83%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.18%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.59%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.30%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с JEPIPXTIX с SPYPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с ARGFXPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий PXTIX и FLCOX

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PXTIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTIXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.02

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.48

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.44

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

6.76

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXTIX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTIXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.02

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Корреляция

Корреляция между PXTIX и FLCOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и FLCOX

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		5.57%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и FLCOX

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXTIXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-38.28%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-11.81%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-19.00%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-4.82%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-4.52%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.51%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и FLCOX

PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.30% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXTIXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.38%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.29%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

15.73%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

14.83%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

17.73%

+1.63%