Сравнение PXSCX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
PXSCX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PXSCX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXSCX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSCX Pax Small Cap Fund | -1.97% | 11.53% | 14.55% | 13.51% | -22.99% | 30.34% | 11.81% | 23.29% | -15.96% | 8.78% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PXSCX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции PXSCX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 7.41% против 10.50% соответственно.
PXSCX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.41%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSCX и VSCIX
PXSCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
PXSCX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
PXSCX
VSCIX
Сравнение PXSCX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSCX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.95 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PXSCX и VSCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSCX и VSCIX
Дивидендная доходность PXSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSCX Pax Small Cap Fund | 6.60% | 6.47% | 5.19% | 0.00% | 2.47% | 9.60% | 3.87% | 0.89% | 14.72% | 1.56% | 2.24% | 0.64% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок PXSCX и VSCIX
Максимальная просадка PXSCX за все время составила -51.55%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSCX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXSCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.55% | -59.66% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.30% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.25% | -28.13% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -41.81% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -6.11% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -10.18% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.32% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSCX и VSCIX
Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 6.53% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXSCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.81% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 12.60% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 21.80% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 20.75% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 21.55% | -0.75% |