PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQSX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQSX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.34%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с BDFIXPXQSX с VSGIXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий PXQSX и NEAIX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PXQSX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

2.17

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

2.74

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

4.33

-4.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

15.43

-15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.17

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.65

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.75

-0.39

Корреляция

Корреляция между PXQSX и NEAIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и NEAIX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и NEAIX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQSXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-35.93%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-13.98%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-35.93%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-7.73%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-8.73%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.92%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и NEAIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 5.71%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQSXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

11.64%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

19.83%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

28.92%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

24.33%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

24.46%

-4.01%