PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQSX с NBGNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.40%/yr vs 8.93%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям NBGNX по среднегодовой доходности: 7.40% против 8.93% соответственно.

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%

NBGNX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.91%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.69%
1 год
6.96%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.38%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQSX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		5.92%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Correlation

The correlation between PXQSX and NBGNX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.91

The correlation between PXQSX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с ^GSPC

Доходность на риск

PXQSX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXNBGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.43

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.76

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.64

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

1.71

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.43

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.12

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и NBGNX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и NBGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQSXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-51.75%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-10.77%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-27.51%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-28.33%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-34.53%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-9.78%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-7.15%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

4.00%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и NBGNX

Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQSXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.00%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.33%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.05%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

19.66%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

20.22%

+0.29%

Сравнение комиссий PXQSX и NBGNX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и NBGNX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности NBGNX в 15.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		15.44%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PXQSX and NBGNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXQSX has higher volatility (4.52%) compared to NBGNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs NBGNX's -51.75%.

NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQSX и NBGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор