PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQ с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQ с TIME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

PXQ и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQ и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQ и TIME

2026 (YTD)20252024
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%8.43%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-6.71%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, PXQ показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -6.71%.

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%

TIME

1 день
1.31%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-5.81%
1 год
12.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Networking ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с ARMHPXQ с XLKIPXQ с CHPS
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий PXQ и TIME

PXQ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF

Доходность на риск

PXQ vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQ c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.84

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.23

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

0.98

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

3.73

+11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQ vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQ на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQ и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.84

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.19

Корреляция

Корреляция между PXQ и TIME составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и TIME

Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TIME в 10.74%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.74%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXQ и TIME

Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-24.26%

-32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-13.09%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-10.01%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-5.95%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.45%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и TIME

Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.31%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

10.75%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

15.07%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

17.99%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

17.99%

+4.73%