Сравнение PXQ с QQH
PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and QQH (HCM Defender 100 Index ETF) are both Technology Equities funds - PXQ tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while QQH tracks the HCM Defender 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PXQ returned 19.32%/yr vs 12.07%/yr for QQH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXQ charges 0.40%/yr vs 1.14%/yr for QQH.
Доходность
Сравнение доходности PXQ и QQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXQ показывает доходность 54.15%, что значительно выше, чем у QQH с доходностью 6.74%.
PXQ
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 54.15%
- 6 месяцев
- 54.94%
- 1 год
- 84.85%
- 3 года*
- 40.93%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 21.11%
QQH
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXQ и QQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 54.15% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 8.57% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 6.74% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.09% |
Correlation
The correlation between PXQ and QQH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between PXQ and QQH has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXQ vs. QQH — Ранг доходности на риск
PXQ
QQH
Сравнение PXQ c QQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXQ | QQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.22 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 1.78 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.00 | 4.73 | +25.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXQ и QQH
Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и QQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXQ | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -41.87% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -16.18% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -24.84% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -41.87% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.53% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -12.87% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 6.08% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQ и QQH
Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с HCM Defender 100 Index ETF (QQH) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что PXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXQ | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | 11.82% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 17.82% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 23.13% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 22.02% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 25.00% | -1.67% |
Сравнение комиссий PXQ и QQH
PXQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQ и QQH
Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности QQH в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.62% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXQ and QQH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXQ has higher volatility (15.64%) compared to QQH (11.82%). In terms of maximum drawdown, PXQ dropped -57.18% vs QQH's -41.87%.
On 5-year performance, PXQ leads with 19.32% vs 12.07% for QQH. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 11.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PXQ has performed better with a 19.32% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
PXQ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.20% for QQH.
PXQ tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while QQH tracks HCM Defender 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Howard Capital Management. Their fees differ too: 0.40% for PXQ and 1.14% for QQH.
PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXQ и QQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор