PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQ с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQ с ALAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI).

PXQ и ALAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQ и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQ и ALAI

2026 (YTD)20252024
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%14.06%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-6.92%39.81%31.43%

Доходность по периодам

С начала года, PXQ показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у ALAI с доходностью -6.92%.

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%

ALAI

1 день
1.73%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-9.68%
1 год
46.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Networking ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с ARMHPXQ с XLKIPXQ с CHPS
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX

Сравнение комиссий PXQ и ALAI

PXQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.

PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF

Доходность на риск

PXQ vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQ c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQALAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.54

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.18

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.52

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

7.99

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQ vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAI равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQ и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQALAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.08

-0.60

Корреляция

Корреляция между PXQ и ALAI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и ALAI

Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ALAI в 1.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.61%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXQ и ALAI

Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и ALAI.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-29.36%

-27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-19.48%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-12.95%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-5.40%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

6.14%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и ALAI

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) составляет 8.36%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что PXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

11.19%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

19.15%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

30.57%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

28.79%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

28.79%

-6.07%