Сравнение PXNIX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
PXNIX управляется Pax World Funds. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PXNIX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXNIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXNIX Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class | -0.82% | 28.91% | 5.03% | 19.28% | -17.81% | 11.23% | 10.79% | 23.03% | -12.92% | 23.35% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PXNIX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции PXNIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 8.27% против 16.91% соответственно.
PXNIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.27%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXNIX и VPMAX
PXNIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
PXNIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
PXNIX
VPMAX
Сравнение PXNIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXNIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.78 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.30 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.76 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 16.16 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXNIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.78 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PXNIX и VPMAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXNIX и VPMAX
Дивидендная доходность PXNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXNIX Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class | 7.22% | 7.17% | 3.54% | 2.38% | 2.64% | 4.69% | 1.82% | 2.58% | 2.84% | 2.54% | 2.74% | 2.04% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок PXNIX и VPMAX
Максимальная просадка PXNIX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXNIX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXNIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -48.32% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -13.75% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -25.21% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -32.65% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -8.80% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -6.61% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.20% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXNIX и VPMAX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что PXNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXNIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 6.72% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 22.09% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 28.98% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 20.17% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 20.11% | -3.65% |