PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXJ с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с XLEI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 41.12%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.04%.

PXJ

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
24.87%
С начала года
41.12%
1 год
74.06%
3 года*
17.80%
5 лет*
21.92%
10 лет*
-1.36%

XLEI

1 день
0.96%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
17.19%
С начала года
20.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и XLEI

2026 (YTD)2025
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		41.12%13.15%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.04%6.17%

Correlation

The correlation between PXJ and XLEI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов PXJ и XLEI

Секторы
PXJ
XLEI

Энергетика

67.7%
100.0%

Промышленность

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.2%
98.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

PXJ
67.7%
XLEI
100.0%

Промышленность

PXJ
2.7%
XLEI

-

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
XLEI

-

Финансовые услуги

PXJ
0.2%
XLEI
98.4%

Сырьевые материалы

PXJ

-

XLEI

-

Коммуникационные услуги

PXJ

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

XLEI

-

Здравоохранение

PXJ

-

XLEI

-

Недвижимость

PXJ

-

XLEI

-

Технологии

PXJ

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с NLRPXJ с SILJPXJ с NANR
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с TNGYXLEI с XOPXLEI с NBET

Доходность на риск

PXJ vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXJXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

—

—

PXJ vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXJ и XLEI

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-8.19%

-86.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.75%

-1.28%

-66.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.73%

-1.90%

-53.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

14.11%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.28%

14.11%

+20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.18%

14.11%

+25.07%

Сравнение комиссий PXJ и XLEI

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и XLEI

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности XLEI в 19.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.47%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		19.06%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and XLEI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 2.47% for PXJ.

PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор