Сравнение PXJ с XLEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).
PXJ и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и XLEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 15.65% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.92% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 17.92%.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
XLEI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и XLEI
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Доходность на риск
PXJ vs. XLEI — Ранг доходности на риск
PXJ
XLEI
Сравнение PXJ c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 3.50 | -3.56 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и XLEI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и XLEI
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности XLEI в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.66% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и XLEI
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и XLEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -5.31% | -89.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | -3.02% | -65.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -0.95% | -54.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и XLEI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 11.73% | +23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 11.73% | +23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 11.73% | +27.87% |